Ключевые паттерны VSA

[Биржевич'ОК]

"Биржевич'ОК" спасибо за пояснения посмотрите на скрине правильно ли вас поняла ,выделила свечу, объем растет цена вверх а mfi лег в горизонт, получается на этой свече что то начало происходить и лучше выходить из сделки

Я конечно не специалист в этом виде анализа и поэтому могу лишь подсказать то, что торговал сам, но опять же не берите за чистую монету, все можем ошибаться.
Ваше замечание верно, только это чуть более продвинутый уровень. Вы обращаете внимание на показатели в отдельной свече, вместо совокупности 3-4 свеч. На скрине отметил момент который нас интересует.

индикатор (33.94 КБ) 311 просмотров

Это одна из лёгких распространенных вариаций входа крупняка. Мы обращаем внимание на данные на момент закрытия этой свечи и последующих двух -трех до образования следующего экстремума. Так вот если там действительно входят, то после закрытия первой свечи на повышенным объеме и пиковом денежном потоке, на следующей нам нужно увидеть слабость движения (отсутствие интереса).
В это время цена даже может сделать локальный перехай из за поздних покупателей, но объем будет минимальный и денежный поток будет падать. Обычно рабочий объем проторгованных контрактов падает до половины или ещё больше.
Поток падает, цена начинает падать под собственным весом, как будто уже нет того активного покупателя и в момент когда после перелоя начинается коррекция (либо из за сработки ближайших стопов, либо из за покупок ретейла) - крупняк не проявит интереса.
Вот тут важный момент, когда заканчивается коррекция и закрывается первая шортовая свеча, объем показывает рост и вместо продолжения падения, денежный поток начнёт активно расти. Это сигнал о том, что крупняк перед перехаем уже зашёл в позицию, запер поздних покупателей в лонгах и после того как отпустил цену на перелой, активировал шорт. То есть чтобы входить, нам нужно искать эти расхождения.
Теперь к вашему анализу на первой свече. Как только она закроется и вам что то не понравится в объеме или денежном потоке,то вы сразу скажете " ага, сейчас ждать либо это, либо это" то есть не гадаете по ней, эта свеча не сам триггер для входа, а сигнал к тому, что нужно пристально следить за следующими действиями.
Конечно не забываем про контекст, такое ищем на хаях у сопротивления. Если это зона лоев, то чаще заканчивается манипуляцией и разворотом. Занимательная история

[Лина777]

Спасибо за пояснения Лина попробую применить такой подход хоть и боюсь что с объемами нескольких таймов запутаюсь, но надо как то делать связку

Да обязательно попробуйте, я думаю у вас получится а чтобы не запутаться думаю пару таймов будет достаточно ну и конечно лучше выбрать те к которым привыкли

[LimeRose]

Я конечно не специалист в этом виде анализа и поэтому могу лишь подсказать то, что торговал сам, но опять же не берите за чистую монету, все можем ошибаться.
Ваше замечание верно, только это чуть более продвинутый уровень. Вы обращаете внимание на показатели в отдельной свече, вместо совокупности 3-4 свеч. На скрине отметил момент который нас интересует.



Это одна из лёгких распространенных вариаций входа крупняка. Мы обращаем внимание на данные на момент закрытия этой свечи и последующих двух -трех до образования следующего экстремума. Так вот если там действительно входят, то после закрытия первой свечи на повышенным объеме и пиковом денежном потоке, на следующей нам нужно увидеть слабость движения (отсутствие интереса).
В это время цена даже может сделать локальный перехай из за поздних покупателей, но объем будет минимальный и денежный поток будет падать. Обычно рабочий объем проторгованных контрактов падает до половины или ещё больше.
Поток падает, цена начинает падать под собственным весом, как будто уже нет того активного покупателя и в момент когда после перелоя начинается коррекция (либо из за сработки ближайших стопов, либо из за покупок ретейла) - крупняк не проявит интереса.
Вот тут важный момент, когда заканчивается коррекция и закрывается первая шортовая свеча, объем показывает рост и вместо продолжения падения, денежный поток начнёт активно расти. Это сигнал о том, что крупняк перед перехаем уже зашёл в позицию, запер поздних покупателей в лонгах и после того как отпустил цену на перелой, активировал шорт. То есть чтобы входить, нам нужно искать эти расхождения.
Теперь к вашему анализу на первой свече. Как только она закроется и вам что то не понравится в объеме или денежном потоке,то вы сразу скажете " ага, сейчас ждать либо это, либо это" то есть не гадаете по ней, эта свеча не сам триггер для входа, а сигнал к тому, что нужно пристально следить за следующими действиями.
Конечно не забываем про контекст, такое ищем на хаях у сопротивления. Если это зона лоев, то чаще заканчивается манипуляцией и разворотом. Занимательная история

спасибо что разъяснили наверно надо избавляться от этой привычки, все анализировать по одной свече забываю что анализ объемов нужно проводить смотря все вместе

[Биржевич'ОК]

спасибо что разъяснили наверно надо избавляться от этой привычки, все анализировать по одной свече забываю что анализ объемов нужно проводить смотря все вместе

Вообще там много нюансов и есть над чем работать. В любом случае освоение новых видов анализа делает трейдера конкурентоспособным, в текущих реалиях рынка это очень важно.

[LimeRose]

Скажите кто ни будь слышал о маржинальных зонах что это такое и с чем его едят недавно натолкнулась на эту тему и индикатор который строит эти зоны

[Биржевич'ОК]

Скажите кто ни будь слышал о маржинальных зонах что это такое и с чем его едят недавно натолкнулась на эту тему и индикатор который строит эти зоны

Этот индикатор видимо привязан к границам допусимого отклонения (например, вокруг среднего/спреда/уровня маржи) и показывают коридор, когда цена внутри, риск в норме, когда выходит, то сигнал ограничения.
НКЗ похоже нижняя/негативная (нижний край) зона маржи: примерно уровень, после которого цена считается слишком низкой относительно диапазона риска/лимита для позиции.
ДКЗ верхняя/дeфолтная (верхний край) зона маржи: примерно уровень, после которого считается слишком высокой

Обычно не входят в касание. Вход только после подтверждения на младшем ТФ.
Если цена в ДКЗ (верхней):
сценарий отката: ищем разворот/слабость (например, неспособность закрепиться, смена локальной структуры на M1–M15) то sell.
Если цена в НКЗ (нижней):
сценарий отката: ищем разворот/сильный отскок (смена структуры снизу) это buy.
Если цена пробивает зону и удерживается, тогда логика меняется на пробой:
вход только после подтверждения закреплением (закрытие свечи за зоной + ретест/удержание) и стоп ставим за зоной.
Как определить, какой сценарий (откат или пробой) сейчас вероятнее:
Если рынок в боковике, чаще работает откат от ДКЗ/НКЗ.
Если рынок в тренде, то чаще работает удержание/продолжение, и входы по зонам требуют более строгого подтверждения типа поглощений на объемах.

[LimeRose]

Этот индикатор видимо привязан к границам допусимого отклонения (например, вокруг среднего/спреда/уровня маржи) и показывают коридор, когда цена внутри, риск в норме, когда выходит, то сигнал ограничения.
НКЗ похоже нижняя/негативная (нижний край) зона маржи: примерно уровень, после которого цена считается слишком низкой относительно диапазона риска/лимита для позиции.
ДКЗ верхняя/дeфолтная (верхний край) зона маржи: примерно уровень, после которого считается слишком высокой

Обычно не входят в касание. Вход только после подтверждения на младшем ТФ.
Если цена в ДКЗ (верхней):
сценарий отката: ищем разворот/слабость (например, неспособность закрепиться, смена локальной структуры на M1–M15) то sell.
Если цена в НКЗ (нижней):
сценарий отката: ищем разворот/сильный отскок (смена структуры снизу) это buy.
Если цена пробивает зону и удерживается, тогда логика меняется на пробой:
вход только после подтверждения закреплением (закрытие свечи за зоной + ретест/удержание) и стоп ставим за зоной.
Как определить, какой сценарий (откат или пробой) сейчас вероятнее:
Если рынок в боковике, чаще работает откат от ДКЗ/НКЗ.
Если рынок в тренде, то чаще работает удержание/продолжение, и входы по зонам требуют более строгого подтверждения типа поглощений на объемах.

Биржевич'ОК спасибо за подробную информацию как думаете есть смысл разбираться с ними ? и еще один вопрос возник вы написали про (поглощений на объемах) а как это выглядит на графике

[Биржевич'ОК]

Биржевич'ОК спасибо за подробную информацию как думаете есть смысл разбираться с ними ? и еще один вопрос возник вы написали про (поглощений на объемах) а как это выглядит на графике

Полагаю в них есть смысл если вам по ним проще ориентироваться. Но для этого нужно разобраться в них, в любом случае будет только плюсом к опыту.
По поводу объемов. Лучше всего описано в посте который я писал ранее, когда приводил в пример паттерны типа: High Volume, Narrow Spread Pullback.
viewtopic.php?t=1121&start=80

[Numberbox]

Скажите кто ни будь слышал о маржинальных зонах что это такое и с чем его едят недавно натолкнулась на эту тему и индикатор который строит эти зоны

Как - то давно пробовал по ним торговать, но, лично у меня, ничего не вышло . Слишком уж привязывался к границам данного индикатора, а это вносило корректировку в общим взгляд на рынок и как итог рассинхрон в мыслях. А у Вас на данный момент присутствует в торговле подобный индикатор?

[LimeRose]

Как - то давно пробовал по ним торговать, но, лично у меня, ничего не вышло . Слишком уж привязывался к границам данного индикатора, а это вносило корректировку в общим взгляд на рынок и как итог рассинхрон в мыслях. А у Вас на данный момент присутствует в торговле подобный индикатор?

нет почитала поподробнее о нем, поняла что пока мне это не нужно, думаю он больше подойдет для тех кто торгует от н1 и выше

[Numberbox]

нет почитала поподробнее о нем, поняла что пока мне это не нужно, думаю он больше подойдет для тех кто торгует от н1 и выше

Да, у него там диапазон между зонами великоват для более внутридневной торговли, так что в этом плане полностью согласен. Кстати, возможно это как раз тоже внесло свою лепту в то, что я перестал им пользоваться . Так, а на данный момент получается уровни или зоны определяете больше по объемам?

[LimeRose]

Да, у него там диапазон между зонами великоват для более внутридневной торговли, так что в этом плане полностью согласен. Кстати, возможно это как раз тоже внесло свою лепту в то, что я перестал им пользоваться . Так, а на данный момент получается уровни или зоны определяете больше по объемам?

да пока пробую по комбинации свечей и объема понять что делает крупный игрок сравниваю усилие и результат, а уже после прикидываю возможную зону

[Numberbox]

да пока пробую по комбинации свечей и объема понять что делает крупный игрок сравниваю усилие и результат, а уже после прикидываю возможную зону

Получается о результате говорит только следующий бар? То есть анализ по сути ведется относительно двух свечей или баров, без особой привязки к остальным? Просто, мне думает в усилии - результате тоже неоднозначности могут быть. Допустим если уровень пробивается на большой свече и объеме, следующая свеча тестит уровень на младшем, что говорит, что вроде как вниз не собирается и дальше идет отбой вверх, это если говорим о бае. Но с позиции модели усилие - результат будет другая картина . Хотя может я и не прав.

[Аделина]

Получается о результате говорит только следующий бар? То есть анализ по сути ведется относительно двух свечей или баров, без особой привязки к остальным? Просто, мне думает в усилии - результате тоже неоднозначности могут быть. Допустим если уровень пробивается на большой свече и объеме, следующая свеча тестит уровень на младшем, что говорит, что вроде как вниз не собирается и дальше идет отбой вверх, это если говорим о бае. Но с позиции модели усилие - результат будет другая картина . Хотя может я и не прав.

а мне вот кажется что если на свече появился сильный объем, это говорит о дальнейшем росте, свеча то закрылась в верх и зачем тогда смотреть как закрывается следующая с меньшим хотя про объемы мало знаю, а вернее нечего но по анализу свечей верхний скрин смотрится как то не логично

[Anastasia]

а мне вот кажется что если на свече появился сильный объем, это говорит о дальнейшем росте, свеча то закрылась в верх и зачем тогда смотреть как закрывается следующая с меньшим хотя про объемы мало знаю, а вернее нечего но по анализу свечей верхний скрин смотрится как то не логично

Я немного вот изучала объёмы и из того что поняла так это то что обязательно после сильного объёма надо смотреть на результат и если следующая свеча не пошла дальше - это говорит о том что не хватило сил а может вообще там открывались в разворот

[Соломон Вайс]

Я немного вот изучала объёмы и из того что поняла так это то что обязательно после сильного объёма надо смотреть на результат и если следующая свеча не пошла дальше - это говорит о том что не хватило сил а может вообще там открывались в разворот

Тоже поначалу так думал. Потом оказалось что визуально ликвидации ничем не отличаются от объема крупняка. Получается, что две визуально одинаковые ситуации несут абсолютно разную смысловую нагрузку. Вот к примеру об ликвидации могли либо разгрузиться или наоборот заполниться.
Скорее в этом и есть основная сложность. Приходится оценивать развитие движения после этих объемных свеч.

[Synapse]

а мне вот кажется что если на свече появился сильный объем, это говорит о дальнейшем росте, свеча то закрылась в верх и зачем тогда смотреть как закрывается следующая с меньшим хотя про объемы мало знаю, а вернее нечего но по анализу свечей верхний скрин смотрится как то не логично

А если это зашел продавец? Тогда по идее следующая свеча, может как раз быть подтверждением или опровержением этой версии . Я тоже не специалист по объемам, потому могу только предполагать .

[Аделина]

А если это зашел продавец? Тогда по идее следующая свеча, может как раз быть подтверждением или опровержением этой версии . Я тоже не специалист по объемам, потому могу только предполагать .

Вот в том то и дело, что появление объема нам особо не о чем не говорит, только указывает что на этой свече был какой то движ а как торговать дальше непонятно

[Anastasia]

Тоже поначалу так думал. Потом оказалось что визуально ликвидации ничем не отличаются от объема крупняка. Получается, что две визуально одинаковые ситуации несут абсолютно разную смысловую нагрузку. Вот к примеру об ликвидации могли либо разгрузиться или наоборот заполниться.
Скорее в этом и есть основная сложность. Приходится оценивать развитие движения после этих объемных свеч.

Конечно важно оценивать движение после больших объёмов без этого ведь вообще не будет понятно кто там и куда влился а уже потом на его тесте можно поискать вход

[Synapse]

Вот в том то и дело, что появление объема нам особо не о чем не говорит, только указывает что на этой свече был какой то движ а как торговать дальше непонятно

Думаю нужно оценивать то в каком месте появился этот объем и что последовало дальше. Зачастую объем это уже следствие, а точнее реакция на какой - то уровень. Объемы в любом случае это дополнение, хотя встречал тех, кто утверждал о первичности их. Но я как технарь, значимость объемов в анализе все же принижаю, точнее я не считаю это необходимым условием для себя в понимании того, что происходит на рынке .